mayo 8, 2021

Este fondo administrado por robots con un historial de predicción de los movimientos de precios de Tesla acaba de hacer estas selecciones de acciones

¿Crees que puedes elegir acciones mejor que un robot?

Un fondo cotizado en bolsa basado en inteligencia artificial predijo correctamente los movimientos de precios de Tesla y recientemente compartió sus adiciones y sustracciones de cartera más recientes con MarketWatch.

El fondo es el ETF Qraft AI-Enhanced US Large Cap Momentum, negociado bajo el nombre AMOM AMOM,
+ 0,48%
en la Bolsa de Valores de Nueva York desde mayo de 2019. El ETF ha generado retornos totales del 9% en lo que va de 2021 y del 79% el año pasado, superando ampliamente a su índice de referencia, el S&P 500 Momentum ETF SPMO,
+ 1,65%,
que ha hecho un 45% comparable desde abril de 2020.

AMOM es una cartera de gestión activa basada en inteligencia artificial que realiza un seguimiento de 50 acciones estadounidenses de gran capitalización y vuelve a ponderar sus posiciones cada mes. Se basa en una estrategia de impulso, con la inteligencia artificial detrás de sus selecciones de acciones capitalizando los movimientos en las tendencias existentes del mercado para informar la decisión de agregar, eliminar o reponderar las participaciones. La inteligencia artificial escanea el mercado y utiliza su poder predictivo para analizar una amplia gama de patrones que muestran la dinámica del mercado de valores.

El fondo es un producto de Qraft, un grupo fintech con sede en Seúl, Corea del Sur, que aprovecha la inteligencia artificial en sus productos de inversión, que incluyen otras tres versiones de los principales índices seleccionados por la inteligencia artificial: un índice QRFT de gran capitalización estadounidense,
+ 2,00%,
un índice de dividendos de gran capitalización estadounidense HDIV,
-0,62%,
y un índice de valor estadounidense NVQ,
-0,62%.

Uno de los logros notables de AMOM ha sido anticipar correctamente los movimientos de precios del TSLA del fabricante de vehículos eléctricos Tesla.
+ 8.60%
Existencias. El fondo vendió todas sus acciones de Tesla a fines de agosto, antes de que las acciones cayeran un 14% en septiembre y un 10% en octubre. AMOM compró esa gota, reinvirtió en Tesla en noviembre y se abasteció de acciones hasta finales de enero, cuando Tesla representaba el 6,7% de su cartera.

Antes de principios de febrero, AMOM vendió todas sus tenencias de Tesla a medida que las acciones se acercaban a su máximo histórico. Las acciones de la compañía de vehículos eléctricos han caído más del 12% desde principios de febrero, cuando la IA decidió vender. AMOM aún no ha comprado Tesla.

La entrada de fondos administrados por IA a Wall Street prometía un nuevo futuro de alta tecnología para invertir, aunque aún no ha estado a la altura de las expectativas. En teoría, los investigadores han demostrado que las estrategias de inversión en IA pueden superar al mercado hasta en un 40% sobre una base anualizada, cuando se comparan con datos históricos.

Pero Vasant Dhar, profesor de la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York y fundador de un fondo de cobertura basado en aprendizaje automático, argumentó en MarketWatch en junio de 2020 que los fondos administrados por IA no «no romperían el mercado de valores.

Dhar dijo que era difícil para los fondos respaldados por el aprendizaje automático mantener una ventaja duradera en los mercados, que son de naturaleza «altamente adversa». Aconsejó a los inversores que estén considerando invertir en un sistema de IA que hagan preguntas difíciles, incluida la probabilidad de que el ‘beneficio’ de la IA persista en el futuro y cuáles son las incertidumbres y consecuencias inherentes. Rango de resultados de rendimiento para el fondo.

Las mejores acciones de AMOM en abril

La IA que dirige AMOM hizo recomendaciones para reorientar la cartera del fondo a finales de marzo, incluida la reponderación de las posiciones, así como la incorporación de nuevas acciones y la puesta en marcha de otras.

Objetivo TGT,
-0,08%
fue la mayor incorporación, con una ponderación de cartera del 2,7%. Hasta ahora, las acciones del gigante minorista han subido un 3% este mes, con un aumento del 15% en lo que va de 2021. AI puede haber recogido estas acciones como parte de una rotación más amplia hacia las acciones de valor, en línea con la incorporación de otro gigante minorista. Walmart WMT,
-0,31%
como el segundo fondo de cartera más grande en marzo, dijo Qraft. Las acciones de Walmart han subido más del 7% desde que se agregaron a AMOM el mes pasado.

ServiceNow AHORA,
+ 2,22%
fue otra incorporación al fondo, con una ponderación de la cartera justo por debajo del objetivo en el 2,69%. Las acciones de la compañía de software de computación en la nube ya han subido casi un 10% en lo que va de mes, en un repunte que impulsa las acciones hasta un 4% este año.

En términos de peso de la billetera, Autodesk ADSK está a la vanguardia de la tecnología,
+ 0,29%,
lo que representa el 2,16% de la cartera de AMOM. Las acciones del fabricante de software y herramientas de diseño, incluido AutoCAD, son más de un 6% más altas desde el comienzo del mes y están por debajo de la estabilidad interanual. Bebida Monster MNST,
+ 0,49%
fue otra opción para abril, incluida en AMOM con una ponderación de cartera de poco menos del 2%. Las acciones de la compañía de bebidas energéticas subieron un 5% en abril y casi un 6% en 2021.

El stock final de los cinco primeros agregados a AMOM para abril fue otro de la variedad de valor sólido: O’Reilly Auto Parts ORLY,
-0,80%,
con una bonificación del 1,8%. Las acciones del minorista de repuestos se cotizan solo un 1% más desde el comienzo del mes, un 13% más desde el comienzo del año, por lo que podría haber más ganancias en el resto del mes si la AI tiene razón.

5 acciones que a la IA no le gustan

Pero AMOM también se retiró de la renta variable a principios de abril, incluida la puesta en marcha de dos grandes empresas líderes con grandes pesos en la cartera. Fabricante de microchips gráficos Nvidia NVDA,
+ 3,09%
y minorista de Home Depot HD,
-0,12%,
cada uno de los cuales anteriormente representaba más del 5% de AMOM, fueron abolidos a principios de mes.

Las tres acciones más importantes retiradas del fondo por peso de cartera fueron el proveedor de sistemas de semiconductores KLA Corporation KLAC,
-0,28%,
Grupo de seguimiento de TI y código de barras ZBRA de Zebra Technologies,
-0,19%,
y generador de respaldo GNRC de Generac Holdings,
+ 0,04%.

Hasta ahora, esas cinco acciones han subido en abril, y Nvidia ha subido más de un 17% desde finales de marzo. Pero si AMOM tiene razón, tal vez haya una solución en el futuro.